对冲基金策略与风险
项目时间：2021年05月23日-07月19日
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本课程将从投资组合经理和投资者的角度来讨论对冲基金。我们将分析一些对冲基金的交易策略, 包括固定收益套利,全球宏观和各种股票战略, 重点是定量战略。我们将对冲基金经理与其他资产管理人员区分开来, 讨论诸如费用和激励、流动性、绩效评估和风险管理等问题。我们还会讨论对冲基金背景下的职业发展。
Eric Yeh
哥伦比亚大学数学金融教授
(1)前摩根斯坦利资深副总裁
(2)前德意志银行风险投资部门主任
(3)前联博基金高级副总裁，对冲基金金塔研究资本常务董事
(4)国际知名对冲基金，量化投资策略专家
哥伦比亚大学，美国历史最悠久的5所大学之一，包括奥巴马总统在内的三位美国总统毕业于该校，艾森豪威尔总统曾担任哥大校长。哥大也是培养诺贝尔奖获得者最多的大学之一。哥伦比亚大学拥有世界一流的法学院、商学院、医学院、新闻学院、工程学院。
项目背景
金融危机后, 对冲基金业继续增长, 对冲基金作为机构投资者和富人的可投资资产类别日益重要。在过去的七十年里，从美国开始的西方金融市场一直在逐步完善对冲基金策略。由于不同的市场动态、投资者偏好和监管要求，此类投资工具在中国少之又少。全球化的进度加速了差异化的消失，但是在市场过度饱和和成熟的参与者之前，可能会有一个机会之窗。在此期间，简单的交易策略可以比较容易地部署到中国金融市场。本课题试图调查并研究这类对冲基金策略，并对其适用性和可扩展性进行测试。
常见问题
线上科研的作用及成果与线下的区别？
上课模式、收获、教授级别上其实线上和线下都差不多。但是线下由于60课时和教授1v5近距离绑定一个月授课，所以推荐信要好拿的多。
（60课时，甚至高于美国高校每学期对专业课课时最低55小时的要求）
CIS科研项目适合人群，如何选择专业方向？
CIS主要针对在读高中生和在读本科生。
CIS专业选择不仅仅局限于syllabus，可以参考CV，因为是小组教学，只要在教授的研究履历范围内教授都可以给予指导。
与中科研，美国夏校，及其他科研项目的区别
对申请的作用：推荐信、科研履历、论文、成绩、学习和知识。这五个方面都是由教授决定的。在宣传上可能哈佛讲师和哈佛终身教授，大家都说是哈佛教授。但是实际上不论推荐信效力还是科研履历，论文得到的指导，成绩单署名。两个级别教授开具出来的效力在招生办完全是天壤之别。所以我们从不用低级别教授做推荐信PBL项目，低级别教授在我们这里只教基础课程，和美国高校一样。
是否应该等语言成绩达标之后再考虑背景提升（面试需要考察学生哪些方面）
分课题。理工、艺术等课题对英文要求不高，就像这些专业美国本身的研究生录取也对英文要求不高。但是社科类课题，还是需要语言成绩达标后参加，我们会考核英语能力
是否可以自主选择课题教授？
不可以，必须由我们按照学生情况匹配课题。但是实际上基本我们根据学生填写的申请来匹配的肯定是学生想选择的那几个课题。但匹配之后最后会由教授确认录取，如果学生最想要的课题没有被录。再只能看能不能填表申请复议了。
论文保发表吗？
保发表不保证级别。CIS的数据是大约20%教授推荐的优秀论文是可以发到SCI国际核心期刊的。然后剩下的好一点的也会有国际EI会议，或者科学美国人这种顶尖的科普类期刊。实在论文质量一般的，我们会协助发表国内的国家级英文期刊保底。
